Correlazione Temporale Forex Vs Causalità

Periodo migliore correlazione Questa pagina descrive il progetto di ricerca intrapreso da forexhit per scoprire i periodi di correlazione che sono più adatti per il monitoraggio a breve termine e lungo termine correlazioni giornaliere tra la valuta pairs. The scopo di questo progetto è stato quello di scoprire se ci sono periodi di correlazione (a breve e lungo termine) che sono costantemente meglio degli altri in termini di corrispondenza con le fluttuazioni di prezzo giorno per giorno. La corrispondenza di un periodo correlazione con le fluttuazioni dei prezzi giornalieri è stata misurata prendendo la media delle differenze giornaliere tra il coefficiente di correlazione ed il coefficiente di proporzionalità. Il coefficiente di correlazione è stato calcolato per N giorni indietro a partire dal giorno precedente (N è la lunghezza del periodo di correlazione). Ad esempio, quando N è stata del 50, il coefficiente di correlazione è stato calcolato utilizzando i prezzi degli ultimi 50 giorni di borsa aperta a partire da ieri nei pressi di chiusura. Il coefficiente di proporzionalità è stato calcolato confrontando le distanze tra i livelli di Open, alto, basso e vicino che le due coppie hanno mostrato nel corso di ogni giornata di negoziazione. Lo scopo di questo coefficiente era di determinare il grado di corrispondenza effettiva tra i movimenti delle due coppie delle distanze relative tra pip i quattro livelli di prezzo che sono registrati nel loro candele quotidiane. Il coefficiente di proporzionalità può anche essere pensato come proxy per la correlazione intraday fra le coppie - o come un metodo per stimare la correlazione intraday tra le due coppie utilizzando solo i livelli registrati nel loro quotidiano candela e non fanalino oraria o le classifiche di 30 minuti per lo stesso giorno. Il coefficiente di proporzionalità è stato, quindi, calcolata in modo tale da essere facilmente paragonabile al coefficiente di correlazione. Prendendo la differenza quotidiana tra questi due coefficienti consentiti, in sostanza, per misurare quanto bene la correlazione giornaliera calcolata su N immediatamente precedente giorni corrispondevano con la correlazione intraday del giorno successivo. Entrambi i coefficienti e la loro differenza sono stati calcolati per ogni giorno di negoziazione per gli ultimi 4 anni. Poi, la media è stata presa di tutte le differenze giornaliere tra questi due coefficienti. Quanto minore è la differenza media tra i coefficienti, migliore periodo di correlazione predice il movimento relativo prezzo delle due coppie nell'immediato futuro (il giorno successivo) e, quindi, il più è utile per l'applicazione pratica. Il calcolo di cui sopra è stata collegata in cascata per 197 diversi periodi di correlazione (a partire da 3 giorni a 200 giorni) per quindici diverse combinazioni di coppie di valuta. Per ogni combinazione coppia di valute un grafico di dispersione è stata creata in tracciato il livello della corrispondenza del periodo correlazione con il movimento di prezzo giornaliero per ciascuno dei 197 periodi che sono stati testati. Di seguito sono le combinazioni di coppie di valuta che sono stati utilizzati in questa analisi: E 'una cosa che una volta io stesso non è immuned da quelli epidemia ma sentitevi liberi di dissentire, preferibilmente con un indizio valido informazioni amp. La mia risposta uniforme alle osservazioni personali come asquotBlah bla blahquot è quotWhateverquot. Che cosa è prevalente in questo forumsociety: 1. Le persone spenderanno reclami emtpy senza alcuna prova di farne un backup di alcun tipo si basano troppo su sistema 1-intuizione piuttosto che la funzione 2-cognitiva del sistema quando di fronte a problemi complessi delle scienze sociali. Ex. Ho solo deciso che si è sbagliato dopo 5 secondi di pensiero profondo e si prega di uscire dalla mia faccia Google - quotThinking, veloce e Slowquot 2. La gente non può distinguere reale knowlege dalla conoscenza superficiale, cioè la differenza tra la conoscenza procedurale e la conoscenza concettuale. Ex. Non so che cosa sto parlando, ma, naturalmente, Id piace condividere la mia ingresso sul Kalman filtri Google - conoscenza quotprocedural vs. concettuale knowledgequot 3. Le persone erano o istruiti dalla loro capacità di elaborare uncertainy dal grado di scuola o era parte della natura umana tutti insieme essere nel giusto, o per nascondere in certezza è più importante che accettare lo stato della relatività e crescendo culmine Google - quotTaleb booksquot quotBeing destro o Confezione Moneyquot Dopo lo sfogo, ecco una patata. Voglio dire, un pezzo di informazioni per voi, Ciao. In allegato: Forex Trader Tasso di successo (EXNESS) Stai mettendo in evidenza l'evento causale o sostenendo che un evento è la correlazione, ma non necessariamente dipendente E ricordate regola 1. non parlare del fight club Ci sono lezioni critiche amp generali da imparare sullo sviluppo del sistema commerciale da eventi fenomenali come questo, anche se Im non insynuating 1 evento ha causato un altro, nonostante presenti di precedenza temporale per dimostrare il nesso di causalità uno avrebbe bisogno di molto più rigoroso processo di deterministric che spesso manca in situazioni complesse che coinvolgono più controparti (anche l'esperimento è amplificatore irripetibile senza gruppo di controllo) . Ma, supponendo c'erano causalità si trovano, poi una nuova, quotcausequot sono stati creati dal nulla. Questo è stato quello osservabile, immaginate quanti non osservabile quotcausesquot introvabile sono stati prodotti tutti i giorni che Taleb ha coniato il termine quotBlack Swanquot per potrei solo loro. Quindi per me la lezione è questa: Come sviluppatore del sistema, anche se forse ho trovato un nesso causale tra una certa combinazione di regole di negoziazione e acount redditività, tutto quello che serve è un cambiamento distruptive sul mercato per rendere il mio sistema inutile. Nessun Highs Nessun bassi Deve essere Bose